据路透独家援引三位知情人士称，中国证监会要求新加坡和香港的金融机构提交股票交易记录，以识别海外做空中国A股的投资者。+ j) N: p k6 O+ D3 g) o- h
, W( A* {; P/ G7 {" h知情人士称，质询针对的是持有海外追踪A股的ETF空头仓位，以及通过QFII和RQFII做空中国股指期货的投资者。
" h2 p( {1 P1 a4 A: m( q
* P X, u. u. N上述知情人士分别来自一家中国券商和两家海外金融机构，并表示已经提交有关交易记录。
* |# i8 ~% n% \7 \1 t) Z4 e% u8 \! }6 B% u
中国证监会在香港和新加坡并没有监管权限，但可以通过合作针对违法行为进行调查。# J4 n6 s/ S# v$ a1 h, w" I& y
2 @1 ]1 `. k" z: I
据外媒周五(7月31日)援引三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示，他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电，要求提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情，以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。5 `& R, r* L- g* H
& p4 z) |% F; _# K: E" U6 t其中一位中资券商人士称，中国证监会直接致电该券商，要求其上报客户沪港通现货持仓总量及QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况，如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。
], Y2 n+ A z E4 {3 K* n% l2 F$ C( e3 x2 J5 z3 N2 J$ E& }
针对A50期货做空，中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。
% g' s0 D* R# f% S0 v& n: ~5 D1 N! F T, p0 u
上述券商人士还表示，在沪综指超过5000点时，的确有不少个人大户或者对冲基金来问过开户做空的流程，但现货做空比较复杂，只有QFII、RQFII能参与国内股指期货的套期保值。
/ ?$ N5 ]: w2 Z" |2 z1 G+ Q9 p" l) \
沪综指周一大幅收挫8.5%至3,725点，沪深300指数期货主力8月合约跌停，当天130亿元额度的沪股通净卖出1.48亿元。
" c+ D# [1 @& B$ o& M4 a" O6 T' W7 J6 I6 |! j2 f: i8 H
中国证监会随后连续表态稳定市场并升级监管行动。证监会发言人本周二(7月28日)宣布，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查，指出近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。3 l4 Q: U$ }- R4 c0 Q" p, j
8 b9 X* U& G4 E! x
另一位中资券商亦称，证监会有向该机构索取近期沪港通的A股交易记录及股指期货持仓记录，监管层对大幅卖空交易甚为关注。8 l1 f N# M8 U6 i8 a5 r* s- K6 ?1 O* U
* }. k- h. F2 S% t7 ?4 g; ?$ |他并推测，证监会此举可能是在调查中资QFII、RQFII背后具体投资者情况，因部分中资机构未用完额度，而选择将额度变相转让给其他机构。: U/ B7 r* ?) \$ V$ r9 \
/ K0 x) a- Q2 J% u4 c& C
尽管自今年3月2日起，香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所上市的股票，但港交所对沽空价格和数量均作了限制，如通过沪港通进行的沽空交易，不能进行无担保沽空，每只沽空股份卖出量每日限额1%，10个交易日累计不可超过5%，沽空盘输入价不得低于最新成交价。
: K+ V& r* n# \: j7 c( b; @0 C3 w
# J6 U$ c& s2 Y7 e- w. ~此外，因现券托管及规则问题，目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。而目前境外投资者参与国内股指期货市场的途径仅有QFII、RQFII渠道，且仅限于套期保值。
) `; @* t4 q6 b: G. b$ D. B8 u% e9 E' n6 P) C4 K1 G- P
一位中金所人士表示，今年7月初，中金所就已对参与股指期货市场的所有38家QFII，25家RQFII的期、现货交易情况进行了核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则，没有所谓的大幅做空行为
% t: C& m. z2 m; c6 s7 K% r% i% x; m& l, f
|
