据路透独家援引三位知情人士称，中国证监会要求新加坡和香港的金融机构提交股票交易记录，以识别海外做空中国A股的投资者。
' V, u" O9 l% T) W* ^2 t* E0 r
5 p/ O4 `) z. f7 A* q& K# h9 v$ E+ ]知情人士称，质询针对的是持有海外追踪A股的ETF空头仓位，以及通过QFII和RQFII做空中国股指期货的投资者。
: Y/ B" `8 ]( C- B+ V" `/ Z* s2 c+ \, A0 ]4 L7 B0 w
上述知情人士分别来自一家中国券商和两家海外金融机构，并表示已经提交有关交易记录。# l/ R! z }; d; i# U
" H4 g o, j K$ C0 u6 D
中国证监会在香港和新加坡并没有监管权限，但可以通过合作针对违法行为进行调查。& t& r; V: c5 n9 u
) Z6 g0 X& M1 F) Y; r% y/ s3 A
据外媒周五(7月31日)援引三位在香港开展业务的不同中资券商人士表示，他们陆续于上周开始收到中国证监会相关部门的来电，要求提供沪港通及QFII、RQFII股指期货卖空单的详情，以检查是否存在违规持有“净空单”的情况。/ Q6 p, }, b2 O0 D
* T$ V( J# ]/ `# m! F5 E其中一位中资券商人士称，中国证监会直接致电该券商，要求其上报客户沪港通现货持仓总量及QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币合格境外机构投资者)股指期货空单情况，如涉可疑交易如裸空股指期货需主动上报。
2 @$ x% k, U, B+ z9 p
8 z3 `; i& B" ?% b针对A50期货做空，中国证监会调查范围还包括新加坡中外资机构。
! _) h9 f; a- R! g* ^ s
; p$ k* d( d3 K上述券商人士还表示，在沪综指超过5000点时，的确有不少个人大户或者对冲基金来问过开户做空的流程，但现货做空比较复杂，只有QFII、RQFII能参与国内股指期货的套期保值。
% `1 t2 l1 b$ Z# z+ k' j I
* Z( ]8 Y7 a0 p; x沪综指周一大幅收挫8.5%至3,725点，沪深300指数期货主力8月合约跌停，当天130亿元额度的沪股通净卖出1.48亿元。3 f" V1 x6 F$ S; x* u+ D" E
p% V/ D' W7 J; w9 c中国证监会随后连续表态稳定市场并升级监管行动。证监会发言人本周二(7月28日)宣布，重点针对周一集中抛售股票等有关线索进场核查，指出近期一些个人大户集中抛售股票，不排除存在恶意做空的可能。* a7 e& D( u/ W% C/ f8 d4 [1 ^
4 A. t+ K7 I9 o9 ~* M/ V# Y
另一位中资券商亦称，证监会有向该机构索取近期沪港通的A股交易记录及股指期货持仓记录，监管层对大幅卖空交易甚为关注。
v# `! W) H- f' B; L8 x1 t) J$ z/ G( w* C& a9 V O
他并推测，证监会此举可能是在调查中资QFII、RQFII背后具体投资者情况，因部分中资机构未用完额度，而选择将额度变相转让给其他机构。$ o6 q& \" `1 C$ K4 C
5 p' V% h4 [9 ~# A! r
尽管自今年3月2日起，香港投资者可通过沪港通做空机制沽空在上交所上市的股票，但港交所对沽空价格和数量均作了限制，如通过沪港通进行的沽空交易，不能进行无担保沽空，每只沽空股份卖出量每日限额1%，10个交易日累计不可超过5%，沽空盘输入价不得低于最新成交价。
" O# L4 i7 L, }- `: @$ y( |2 O9 E0 I' N. {
此外，因现券托管及规则问题，目前香港对沪港通融券沽空业务基本为零。而目前境外投资者参与国内股指期货市场的途径仅有QFII、RQFII渠道，且仅限于套期保值。
. `) d6 T1 }- H5 G3 O
7 X5 \* x% r% [0 I4 ^一位中金所人士表示，今年7月初，中金所就已对参与股指期货市场的所有38家QFII，25家RQFII的期、现货交易情况进行了核查。这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则，没有所谓的大幅做空行为
& S! w S6 e5 W7 x1 |6 R4 R* v" i
) ~6 G3 o% ^1 `: Y+ L. B+ z1 G |
