新闻来源: 华尔街见闻 全球最大私募基金之一凯雷集团(Carlyle Group)旗下对冲基金此前押注中国货币政策突然转向,提前布局做空人民币,上周仅两天便斩获1亿美元利润。
9 T4 Z. \8 [3 t, d 《华尔街日报》引述知情人士称,8月11日中国央行意外大幅调降人民币中间价,引导人民币贬值,当天人民币即期汇率创下20年来最大单日跌幅,此后凯雷集团旗下ESG集团的Nexus基金回报大增75%。
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人民币的大幅贬值让ESG的对冲基金今年收益率扭亏为盈升至50%,就在7月末该基金还录得11%的亏损。
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因中国货币贬值和资产质量恶化,中国成为越来越多空头瞄准的目标。但因为中国的外汇管制,外资想要做空中国的股市债市,途径十分有限。所以,Nexus将做空目标瞄准了中国货币,通过买入一系列人民币看跌期权,从人民币下跌中获利。不过知情人士称该基金还未平仓变现,如今只是账面收益。& v2 |" u8 ~% g& E
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不过现在再想跟风进行这种操作已经不太有空间了,市场人士称自人民币大跌之后,看跌期权的价格变得较贵,买入看跌期权获利的空间较小。. y; R$ A, Q7 T. y4 G
+ c9 @, r2 ~1 } 此外值得注意的是,凯雷集团旗下的对冲基金做空人民币获利,并不代表凯雷集团的观点。该基金直属SEG集团,独立完成投资决定。凯雷在2011年收购了SEG 55%的股份。7 A- c. I5 d2 `( ^# j S* ~ n
; b5 L4 W' q4 g H/ f& q 相反,凯雷本身是长期做多中国的投资者,该集团发言人称1998年来其已经向中国投资63亿美元0 j1 M7 C& a( r+ c
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